Mit insgesamt über 55 Milliarden an AuM in der Versicherungsgruppe verfügt die Signal Iduna auch über ein großes Fixed-Income-Portfolio. Mit einem klar strukturierten Investmentprozess und einem ganzheitlichen Konzept, das aus Sicht der Jury genügend Raum für Innovation lässt, konnte die Versicherung die Jury in diesem Jahr überzeugen.
Vorbildlich umgesetzt fanden die Juroren insbesondere die SCR-Überwachung und die SCR-optimierte Anlagestrategie. „Die taktische Steuerung erfolgt nicht nur auf Basis von Anlageklassen, sondern auf Grundlage einzelner Risikofaktoren“, so Jury-Lead Ori Gotfrid von Bfinance. „Dies erlaubt die einheitliche Steuerung der gesamten Bandbreite unterschiedlichster Kreditanlagen.“ Duration und Währungsrisiken der Fixed-Income-Anlagen der Signal Iduna werden zentral über aktive Overlay-Strukturen gesteuert. Ein externes Credit Tool findet Einsatz für die Selektion von Einzeltiteln und zur Überwachung von Kreditrisiken, erläuterte die Jury, die neben Gotfrid auch Dr. Hubert Dichtl von der Dichtl Research & Consulting GmbH, Prof. Dr. Wolfgang Drobetz von der Universität Hamburg und Prof Dr. Josef Zechner von der Wirtschaftsuniversität Wien umfasst, in ihrer Laudatio. „Die Portfoliostruktur ist gut durchdacht und in risikoarme und risikobehaftete Kreditanlagen diversifiziert; die beiden Portfolien werden in der Risikoüberwachung und im Overlay-Programm zusammengeführt und ganzheitlich gesteuert.“ Vollständiger Bericht auf portfolio-institutionell.de.
